Historische Volatilität

Definition: Was ist eine historische Volatilität?

Zur Bewertung von Optionsscheinen wird die implizite Volatilität in den optionspreistheoretischen Bewertungsmodellen berücksichtigt. Zur Bestimmung der impliziten Volatilität wird dabei in der Regel auf die historische Volatilität als Anhaltspunkt zurückgegriffen, jedoch ist es nur bedingt möglich, die zukünftige Volatilität auf Basis historischer Daten zu prognostizieren.

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