Monte-Carlo-Methode

Definition: Was ist die Monte-Carlo-Methode?

Die Monte-Carlo-Methode ist eine statistische Methode, die bei Entscheidungsfindungsprozessen in der Wirtschaft eingesetzt wird. Sie enthält mehrere Variablen, etwa die Investitionsausgaben oder die Ressourcen-Allokation.

Der Name der Monte-Carlo-Methode leitet sich vom Roulette und seinen zufälligen Zahlenreihen ab. Die Zahlen werden bei wiederholten Simulationen eingesetzt und eine Reihe von unterschiedlichen möglichen Ergebnissen berechnet, wobei die Berechnungen oft über Tabellenkalkulations-Programme am Computer erfolgen. Die Technik wurde in den frühen sechziger Jahren von Mathematikern in der Nuklearphysik und dem Operations-Research entwickelt, wird aber mittlerweile auch anderweitig eingesetzt.

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