Finanzen

Theta

Definition:

Theta ist eine dynamische Kennzahl und gibt näherungsweise den täglichen Wertverlust einer Option an, wenn alle anderen Variablen unverändert bleiben. Ein Theta von 0,01 bedeutet also, dass eine Option umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1, pro Tag einen Cent an Wert verliert, wenn sich ansonsten kein andereres Parameter geändert hat. Bis zum Laufzeitende einer Option wird der enthaltene Zeitwert abgebaut. Darauf bezieht sich das Theta. Der Zeitwertverlust einer Option beschleunigt sich zum Laufzeitende. Als Faustregel gilt: Eine Option verliert während der ersten Hälfte ihrer Laufzeit ein Drittel ihres Zeitwertes und in der zweiten Hälfte die verbleibenden zwei Drittel.

© Deutsches Derivate Institut

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