Finanzen

Value at Risk-Konzept

Definition:

Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition. Dieses Verlustpotential wird auf der Basis marktorientierter Preisveränderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 95 %) angegeben.

© Deutsches Derivate Institut

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