Sharpe-Ratio

Definition: Was ist ein Sharpe-Ratio?

Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, die in ihrer einfachsten Form, die Rendite eines Portfolios dividiert durch seine Standardabweichung misst. Das Sharpe-Ratio ist somit eine risiko-adjustierte Renditekennzahl, die die Rendite pro einem Prozent Standardabweichung ausdrückt.

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