Finanzen

Gamma

Definition:

Da die dynamische Kennzahl Delta stark auf Kursveränderungen des jeweiligen Basiswerts reagiert, ist es wichtig die Veränderung des Deltas abzuschätzen. Dazu dient die dynamische Kennzahl Gamma.

Das Gamma gibt an, um welchen absoluten Betrag sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Kurs des jeweiligen Basisiwerts um den Betrag 1 ändert. Hat ein Optionschein ein Delta von 0,65 und ein Gamma von 0,05, so steigt das Delta auf 0,70, wenn der Basiswert um einen Euro zulegt.

© Deutsches Derivate Institut

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